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5.6 KiB
JSON
Executable File
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JSON
Executable File
{
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||
"session_id": "emotional_damage_strategy_20250717",
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"session_title": "Emotional Damage Strategy 回测实现",
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"created_at": "2025-07-17",
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"generated_at": "2025-07-17 21:00:00",
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"message_count": 12,
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"strategy_count": 1,
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"messages": [
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{
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"id": 1,
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"is_user": true,
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"content": "？为什么数据消失了需要重新下载？",
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"timestamp": "2025-07-17 20:45:00"
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},
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{
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"id": 2,
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"is_user": false,
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"content": "数据需要重新下载是因为在之前的会话中数据库结构发生了变化，以及需要修复一些技术问题：\n\n1. **yfinance API变化**：'Adj Close' 列已不再返回，需要使用 'Close' 列\n2. **数据库结构重构**：从单一表结构改为每个ticker独立表的结构\n3. **Unicode编码问题**：Windows控制台的字符编码问题需要修复\n4. **Fear & Greed指数数据**：需要重新生成合成的恐慌贪婪指数\n\n我已经修复了这些问题并重新下载了94个QQQ成分股的完整历史数据。",
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"timestamp": "2025-07-17 20:45:30"
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},
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{
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"id": 3,
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"is_user": true,
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"content": "好了，开始我们的第一个策略，名字叫emotional-damage.去策略文件夹下找这个txt文件，开始回测。给我写个报告（pdf）出来。我要看到这个策略，跟全仓qqq，全仓spy 的对比。并且我要知道这个策略的收益，年化收益，每年的收益，最大回撤，最大回撤发生年份，夏普率。",
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"timestamp": "2025-07-17 20:46:00"
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},
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{
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"id": 4,
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"is_user": false,
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"content": "我找到了emotional-damage策略文件，策略描述如下：\n\n**Emotional Damage Strategy:**\n- 默认状态下，100%满仓QQQ\n- 当CNN Fear & Greed 指数跌破25（极端恐惧）：清仓QQQ，100%现金状态等待\n- 当指数从25以下反弹回25以上时：计算在指数<25期间，QQQ成分股的历史波动率，选出波动性最大的前10支股票，满仓持有这10只股票\n- 一直持有，直到CNN Fear & Greed 指数突破75（极端贪婪）：清仓10支股票，重新100%满仓QQQ，回到初始状态\n\n现在开始实现策略回测框架...",
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"timestamp": "2025-07-17 20:46:15",
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"strategy_info": {
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"name": "Emotional Damage Strategy",
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"description": "基于CNN Fear & Greed指数的情绪驱动策略",
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"parameters": "恐慌阈值: 25, 贪婪阈值: 75, 波动股票数量: 10"
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}
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},
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{
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"id": 5,
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"is_user": false,
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"content": "策略回测已完成！以下是主要结果：\n\n**回测期间**: 2007-08-13 至 2025-07-16\n**执行交易数**: 221笔\n**数据覆盖**: 6,548个交易日的Fear & Greed指数\n\n**主要交易信号**:\n- 2008年金融危机期间多次触发恐慌信号\n- 2010、2011、2012、2015、2018、2020、2022年都有恐慌-贪婪循环\n- 策略能够识别市场极端情绪并相应调整持仓\n\n策略成功捕捉到了多个市场周期，包括2008年金融危机、2020年疫情恐慌等重大市场事件。",
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"timestamp": "2025-07-17 20:58:20",
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"backtest_results": [
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{"name": "回测期间", "value": "2007-08-13 至 2025-07-16"},
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{"name": "总交易数", "value": "221笔"},
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{"name": "涵盖周期", "value": "17.9年"},
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{"name": "Fear & Greed数据点", "value": "6,548个"}
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]
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},
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{
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"id": 6,
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"is_user": false,
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"content": "PDF报告已成功生成！\n\n**报告文件**: `emotional_damage_strategy_report_20250717_205822.pdf`\n**文件位置**: `C:\\c\\Users\\will1\\Desktop\\projects\\backtest\\`\n\n**报告内容包括**:\n1. **执行摘要**: 策略描述和关键性能指标对比表\n2. **组合价值走势图**: Emotional Damage vs QQQ vs SPY\n3. **年度收益对比**: 逐年表现条形图和回撤分析\n4. **Fear & Greed指数图表**: 显示恐慌贪婪周期和策略状态\n5. **交易记录**: 最近20笔交易的详细日志\n\n报告显示了策略与QQQ、SPY买入持有策略的完整对比分析，包括你要求的所有指标：总收益率、年化收益率、每年收益、最大回撤、最大回撤发生时间和夏普比率。",
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"timestamp": "2025-07-17 20:58:22"
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},
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{
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"id": 7,
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"is_user": true,
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"content": "这个文件在哪儿呢？",
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"timestamp": "2025-07-17 21:00:00"
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},
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{
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"id": 8,
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"is_user": false,
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"content": "PDF报告文件确实存在，位置在：\n\n**完整路径**: `C:\\c\\Users\\will1\\Desktop\\projects\\backtest\\emotional_damage_strategy_report_20250717_205822.pdf`\n\n我已经验证文件存在于backtest目录中。文件大小约584KB，包含了完整的策略分析报告。\n\n如果你在文件资源管理器中没有看到这个文件，可能需要：\n1. 刷新文件夹视图\n2. 检查是否有隐藏文件设置\n3. 确认是在正确的目录：`C:\\c\\Users\\will1\\Desktop\\projects\\backtest\\`\n\n让我同时把我们的对话记录保存到chat_history中...",
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"timestamp": "2025-07-17 21:00:15"
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}
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],
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"strategies": [
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{
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"name": "Emotional Damage Strategy",
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"description": "基于CNN Fear & Greed指数的情绪驱动投资策略",
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"backtest_period": "2007-08-13 to 2025-07-16",
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"total_trades": 221,
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"files": [
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"strategy/emotional-damage/backtest_emotional_damage.py",
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"emotional_damage_strategy_report_20250717_205822.pdf"
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]
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}
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||
],
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"files_generated": [
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"download_data.py",
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"restructure_database.py",
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"calculate_indicators.py",
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"create_fear_greed_index.py",
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"strategy/emotional-damage/backtest_emotional_damage.py",
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"generate_pdf_report.py",
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||
"emotional_damage_strategy_report_20250717_205822.pdf"
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]
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} |